par
Rachev, S. T. (Svetlozar Todorov)
Numéro de rayon préféré
332.60151923 22
Date de publication
2008
Résumé
An introduction to stochastic models for risk evaluation and portfolio selection enhanced by insights from the field of probability metrics and optimization theory. This book extends traditional approaches of risk measurement and portfolio optimization by combining distributional models with risk or performance measures into a single framework.
Format :
Ressources électroniques
Pertinence:
0.1066
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Rachev, S. T. (Svetlozar Todorov)
Numéro de rayon préféré
332.60151923 22
Date de publication
2008
Résumé
An introduction to stochastic models for risk evaluation and portfolio selection enhanced by insights from the field of probability metrics and optimization theory. This book extends traditional approaches of risk measurement and portfolio optimization by combining distributional models with risk or performance measures into a single framework.
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